yl6809永利官网, yl6809永利官网,副教授，CFA
教育经历：
(1) 2017-09 至 2021-10, 中央财经大学, 金融学, 博士
(2) 2011-09 至 2014-03, 北京航空航天大学, 系统工程, 硕士
(3) 2007-09 至 2011-06, 北京航空航天大学, 系统工程, 学士
研究方向：
资产定价与机器学习交叉应用方向。结合机器学习、文本分析、计量统计等量化方法开展量化投资、交易策略、金融工程等研究。
一、代表性论著：
(1) Fuwei Jiang; Tian Ma* ; Feifei Zhu.Fundamental Characteristics, Machine Learning and Stock Price Crash Risk, Journal of Financial Market, 2024, 69, 100908.（ABS3,ABDC A*）
(2) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang. Factor Momentum in the Chinese stock market, Journal of Empirical Finance, 2023,75,101458.( ABS3,入选2022中国金融学年会，SOFiE2022，China International Risk Forum2022等会议)
(3) 马甜; 姜富伟; 唐国豪 ; 深度学习与中国股票市场因子投资, 经济学(季刊) , 2022, 22(3): 819-842.
(4) 姜富伟; 马甜; 张宏伟 ; 高风险低收益?基于机器学习的动态CAPM模型解释, 管理科学学报, 2021,24(1): 109-126. (管理科学学报2021-2022年高引论文)
(5) 姜富伟; 林奕皓; 马甜* ;“去刚兑”背景下的企业债务违约风险: 机器学习预警和经济机制探究.金融研究, 2023(10):85-103.（获2022中国金融工程年会最佳论文一等奖）
(6) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang ; Timing the factor zoo via deep learning: Evidence from China, Acounting & Finance, 2022.
(7) Tian Ma ; Wen Jun Leong ; Fuwei Jiang ; A latent factor model for the Chinese stock market, International Review of Financial Analysis, 2023.(ABS3)
(8) Tian Ma ; Wanwan Wang ; Yu Chen. Attention Is All You Need: An Interpretable Transformer-based Asset Allocation Approach, International Review of Financial Analysis，2023. （ABS3，入选2023中国金融学年会）
(9) Cunfei Liao; Tian Ma*. From Fundamental Signals to Stock Volatility: A Machine Learning Approach. Pacific-Basin Finance Journal，2024,102283. （入选2023中国金融学年会）
(10) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang ; Global, Developed and Emerging Stock Market: Which Characteristic Matters?, Emerging Markets Finance and Trade , 2023. (JCR Q1)
(11) Tian Ma ; Cunfei Liao, Fuwei Jiang. Weather Sentiment and Stock Returns. Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 2023. (JCR Q1)
工作论文：
(12) Stock Return Predictability using Economic Narrative：Evidence from Energy Sectors. Journal of Commodity Market, R&R.
(13) Noisy Market, Machine Learning and Fundamental Momentum. Pacific-Basin Finance Journal, R&R.
(14) “Granular Narrations”.
(15) “Macroeconomic Announcement and Machine Learning for Asset Pricing”.
(16) “Culture and Cross-Country Factor Momentum”.
(17) “Factor Momentum in the Corporate Bond Market”.
二、主持基金项目/学术著作：
(1) 国家自然科学基金委员会, 青年项目, 基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究（72303271），2024-01-01 至 2026-12-31, 30万元, 主持.
(2) 马甜，机器学习与资产定价：A股市场收益预测及特征分析研究，经济日报出版社，2023。
(3) 姜富伟，唐国豪，马甜，金融及财务机器学习，机械工业出版社，2024。
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